Entrenar un modelo de
trading utilizando el precio del par BTC/USDT y una API de precios implica
algunos pasos adicionales. Dado que no es realista proporcionar un ejemplo
completo de trading utilizando una API en esta plataforma de texto,
proporcionaré un ejemplo simplificado que utiliza un enfoque similar al
anterior, pero con datos de precios reales de BTC/USDT.
Primero,
asegĂșrate de tener instaladas las bibliotecas necesarias:
Bash
pip install requests numpy tensorflow
AquĂ
hay un ejemplo simplificado en Python utilizando datos histĂłricos de precios de
BTC/USDT obtenidos de la API de Binance:
Python
import requests import numpy as np import tensorflow as tf from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import Dense, SimpleRNN import matplotlib.pyplot as plt # Obtener datos de precios de BTC/USDT utilizando la API de Binance # Esto es un codigo de referencia para un mejor desplegue consultar # Consultar el uso correcto del API de Binance para desarrolladores def get_btc_prices(): url = "https://api.binance.com/api/v3/klines" params = { "symbol": "BTCUSDT", "interval": "1d", "limit": 100 } response = requests.get(url, params=params) data = response.json() prices = np.array([float(entry[4]) for entry in data]) return prices # Obtener datos de precios btc_prices = get_btc_prices() # Estrategia de media mĂłvil simple def simple_moving_average(data, window_size): return np.convolve(data, np.ones(window_size)/window_size, mode='valid') # Calcular la media mĂłvil simple window_size = 5 sma = simple_moving_average(btc_prices, window_size) # Crear señales de compra y venta basadas en cruces de media mĂłvil signals = np.where(btc_prices > sma, 1.0, 0.0) # Preparar datos para la red neuronal recurrente (RNN) X = np.array([btc_prices, sma]).T[:-1] # Entradas: precios y media mĂłvil y = signals[window_size:] # Salida: señales de compra/venta # Normalizar los datos X_normalized = (X - np.mean(X, axis=0)) / np.std(X, axis=0) # Dividir los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba split = int(0.8 * len(X_normalized)) X_train, X_test = X_normalized[:split], X_normalized[split:] y_train, y_test = y[:split], y[split:] # Construir la red neuronal recurrente (RNN) model = Sequential([ SimpleRNN(10, input_shape=(X_train.shape[1], X_train.shape[2])), Dense(1, activation='sigmoid') ]) model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy']) # Entrenar la red neuronal model.fit(X_train, y_train, epochs=50, batch_size=32, validation_split=0.1) # Evaluar el modelo accuracy = model.evaluate(X_test, y_test)[1] print(f'PrecisiĂłn del modelo en el conjunto de prueba: {accuracy * 100:.2f}%') # Obtener predicciones del modelo predictions = model.predict(X_test) # Visualizar los resultados plt.plot(btc_prices[window_size:], label='Precio BTC/USDT') plt.plot(sma, label=f'Media MĂłvil ({window_size} perĂodos)') plt.scatter(np.arange(len(predictions)), btc_prices[window_size:][predictions.squeeze() > 0.5], marker='^', color='g', label='Compra') plt.scatter(np.arange(len(predictions)), btc_prices[window_size:][predictions.squeeze() <= 0.5], marker='v', color='r', label='Venta') plt.legend() plt.show()
Este ejemplo utiliza la API de Binance para obtener datos de precios históricos de BTC/USDT y luego aplica una estrategia de media móvil simple con una red neuronal recurrente para predecir señales de compra y venta. Ten en cuenta que este es un ejemplo muy simplificado y no debe utilizarse para tomar decisiones de trading reales. La implementación de estrategias de trading efectivas requiere una comprensión profunda de los mercados y un anålisis mås complejo. Ademås, ten cuidado con el riesgo asociado a las inversiones y considera buscar asesoramiento financiero antes de tomar decisiones basadas en modelos predictivos.
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Figure 1. Modelo de trading del par BTCUSDT con API de precios en Python - sybcodex.com |
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Referencias
DALL·E 2 (openai, 2023). IlustraciĂłn de
este artĂculo. [Figure 1]. Generado en https://openai.com/dall-e-2/
Redactor: Sybcodex (Joel
Sotelo Bustamante)
CategorĂa: TecnologĂa - ADMSoftCorp
TĂtulo del artĂculo: Modelo de trading del par BTC/USDT con
API de precios en Python
NĂșmero de ediciĂłn: 1.0
Escrito en el año: 2023
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